这样一来，既对冲掉了风险，又从中⛧🜱赚了一大笔利润丰厚的差价和🈔手续费用。
而且，国际投行家们是在两个不同的市场操作，所使⚔用的货币也不相同，一种是以日元计价的日经指数看跌期权，另一种则是以美元计价的日⛑🙮🍯经指数看跌期权。他们所打的如意算盘就是，一旦日本的市场下跌，那么迫于经济压力，日元很可能会贬值，这样一来国际投行就可能收到来自日本的日元，然后以美元支付给另外市场的投资者。
这么一来，国际投行所赚取的利润可能要被🀳迫吐出去，甚至还要倒贴很多。
因此在设计看🈀🞙🔤跌期权的时候，必须要在里面加入一个条款，就是这些权证的收益必须按照预先🁌🄚♱设定好的某个汇率换成美元。
一切都设定好了之📕后，古德曼公司又另外支付一笔费用给丹麦🈱王国银行，由这家银行担保这些权证到期会兑现，这些期权将于📤九三年初到期，为期两年的时间。
因为市场确实有这么一种可能，就是日本市场疯狂下跌，那么融⛺资的日本公司将因此无力支付先前做出的承诺，这个时候就需要丹麦王国银行出面了。
国际投行家们利用两个市场不同的看法，将从日本市场上低价收购来的带有看跌期权的债券加工成日经指数看跌期🟇权，然后在美国市场上以一个较高🈝⚽🖶的价格卖出去。
在这种情况下，这种金融衍生🝖品自然是越多越好。
现在就剩下唯一的一个风险了，就是国际投行可能会因为日元贬值而使那些在日本企业里得到的资金缩水，毕竟他们已经和那些美国市场的参与者们定下了特定的汇率兑换数字，现在他们只要在汇率期货或者期🐸🄫🀡权市场上进行相应的对冲就可以了，这些难不倒他们。
其他的投行也不是傻子，很快就明白其中的🀳原理，纷纷照搬照抄，很快这些日经看跌期权就泛滥起来。
除了古德曼公司🇦的这种期权，还有史丹利公司、所罗门兄弟公司等直接在日本公司鼓吹的对赌期权，这些期权虽然和古德曼公司的期权有点不同，但实质上都是在国外投⛾☜资者和日本本土的企业间巧妙地设立对赌协议。
除了这些变异期权外，还有在期指市场上的打压，以及在日本股市上的抛盘。
特别是在大阪交易所的外国资本的席位，在股市上涨的时候融资做多，在股市下跌的时候融券做空，在某些程度上也催动♢股市的快速变化。（为了答谢推荐票超过五千，今天两更，感谢各位书友的支🉡持，作者会继续努力。最后，特别感谢书友aline艾琳的评价票。）
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